Desde su creación, la Colección de arte fue experimentando un importante crecimiento hasta reunir el conjunto de obras que componen sus fondos actuales. Para albergar todo este patrimonio, en el año 2003 se pone en funcionamiento un edificio proyectado, únicamente, para la conservación de esta colección en su sentido más amplio, actuando al mismo tiempo como espacio de custodia, mantenimiento y, también, de gestión para la recepción, envío y devolución de las obras prestadas a otras instituciones culturales.

Se trata de un edificio exento de planta rectangular que consta de sótano, planta baja, primera y segunda y cuya superficie total construida es de 1.677 m². Reúne todas aquellas características técnicas, como controles climáticos, de accesibilidad y circulación, almacenaje, registro, espacios de embalaje y desembalaje, etc., que permiten una gestión ágil y profesionalizada de todo el proceso, que requiere mantener bajo los criterios museográficos más estrictos una colección de arte.